报告题目: Data-Driven Optimization with Robust Stochastic Dominance Constraints
报告人：彭春 北京交通大学经济与管理学院 副教授
报告时间： 2024年4月26日（星期五） 10:40-12:10
报告地点：经济管理学院B309
邀请人：程春 教授
报告内容和摘要:
Optimization with stochastic dominance constraints has recently received an increasing amount of attention in the quantitative risk management literature. Instead of requiring that the probabilistic description of the uncertain parameters be exactly known, this paper presents the first comprehensive study of a data-driven formulation of the distributionally robust second-order stochastic dominance constrained problem (DRSSDCP). Leveraging recent results in the field of robust optimization, we further formulate the DRSSDCP as a multistage robust optimization problem, and propose the first exact solution algorithm for this DRSSDCP. Finally, we illustrate how the data-driven DRSSDCP can be applied in practice on resource allocation problems with both synthetic and real data.
报告人简介:
彭春，北京交通大学经济管理学院物流管理系副主任、副教授，博士毕业于北京理工大学管理科学与工程专业，然后在加拿大蒙特利尔大学商学院从事博士后研究工作。他长期致力于数据驱动随机/鲁棒优化、集成的机器学习与运筹优化等理论方法的发展、大规模优化算法的设计以及在智慧城市物流、应急物流和远程医疗运作管理领域应用的研究。近年来，以第一作者在OR、TS、系统工程理论与实践等管理科学与运筹领域国内外主流期刊发表多篇学术论文，目前主持国家自然科学基金面上项目一项，并参与了多项国家自然科学基金重点项目、面上项目和横向课题，同时多次受邀作为OR、M&SOM、INFORMS JOC、TS、EJOR、TRB等主流期刊的审稿人。
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